Сравнение FEDIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 6.08% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FEDIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.69% соответственно.
FEDIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.73%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDIX и VTI
FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FEDIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FEDIX
VTI
Сравнение FEDIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.98 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.52 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.54 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 7.30 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.98 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEDIX и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDIX и VTI
Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 4.43% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FEDIX и VTI
Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -55.45% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.30% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -25.36% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -35.00% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.54% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -8.08% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDIX и VTI
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.75% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 19.02% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 17.41% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.29% | -2.63% |