Сравнение FEDIX с VTI
FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FEDIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, FEDIX returned 10.10%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEDIX charges 1.19%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности FEDIX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDIX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции FEDIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.83% соответственно.
FEDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.46%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам FEDIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 21.48% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between FEDIX and VTI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between FEDIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FEDIX
VTI
Сравнение FEDIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.73 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 11.76 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEDIX и VTI
Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -55.45% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.92% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -19.30% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -25.36% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -35.00% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.31% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -7.98% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.07% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDIX и VTI
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.09% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.44% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 13.10% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.54% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 18.32% | -2.48% |
Сравнение комиссий FEDIX и VTI
FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDIX и VTI
Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.87% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FEDIX and VTI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDIX has higher volatility (5.74%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, FEDIX dropped -42.98% vs VTI's -55.45%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDIX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор