Сравнение FEDIX с PBDC
FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both funds - FEDIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, FEDIX returned 16.05%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FEDIX charges 1.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FEDIX и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDIX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FEDIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.18%
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEDIX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 18.04% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | 11.28% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FEDIX and PBDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDIX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FEDIX
PBDC
Сравнение FEDIX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDIX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.63 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | -1.03 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEDIX и PBDC
Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDIX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -20.47% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -20.15% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -20.47% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -13.90% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -5.03% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 12.28% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDIX и PBDC
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDIX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.53% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 15.26% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.85% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 17.02% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.02% | -1.24% |
Сравнение комиссий FEDIX и PBDC
FEDIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDIX и PBDC
Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.98% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEDIX and PBDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDIX has higher volatility (5.76%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FEDIX dropped -42.98% vs PBDC's -20.47%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDIX и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор