PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDIX с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с PBDC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDIX или PBDC.

Корреляция

Корреляция между FEDIX и PBDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDIX:

0.22

PBDC:

0.19

Коэф-т Сортино

FEDIX:

0.39

PBDC:

0.44

Коэф-т Омега

FEDIX:

1.05

PBDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FEDIX:

0.16

PBDC:

0.21

Коэф-т Мартина

FEDIX:

0.43

PBDC:

0.80

Индекс Язвы

FEDIX:

7.06%

PBDC:

5.33%

Дневная вол-ть

FEDIX:

15.06%

PBDC:

18.54%

Макс. просадка

FEDIX:

-43.02%

PBDC:

-20.28%

Текущая просадка

FEDIX:

-5.34%

PBDC:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -3.33%.

FEDIX

С начала года

9.29%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

3.93%

1 год

3.25%

5 лет

10.22%

10 лет

4.42%

PBDC

С начала года

-3.33%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDIX и PBDC

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDIX и PBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDIX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDC равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и PBDC

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PBDC в 9.92%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		3.67%4.01%2.11%1.79%2.55%0.55%1.05%1.78%0.75%0.88%0.83%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		9.92%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и PBDC

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и PBDC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 3.81%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...