PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDGX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDGX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%34.97%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с DEMAXFEDGX с SIVLX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FEDGX и GQGIX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEDGX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.01

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.44

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.38

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

4.75

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.01

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между FEDGX и GQGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и GQGIX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и GQGIX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDGXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-33.50%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.11%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-29.89%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-7.38%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-11.54%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.64%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и GQGIX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDGXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.03%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.60%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.74%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.00%

-0.35%