PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDGX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDGX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 8.65% против 14.18% соответственно.

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с FCNTXFEDGX с SIVLX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FEDAX

Сравнение комиссий FEDGX и DEMAX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии DEMAX в 1.42%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

FEDGX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

3.21

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.36

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.81

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

19.04

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMAX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEDGX и DEMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и DEMAX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и DEMAX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDGXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-63.23%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-20.32%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-44.15%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-46.51%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-18.96%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-18.84%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.14%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и DEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 6.74%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDGXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

19.20%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

28.39%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

33.29%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

23.12%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

21.94%

-6.29%