PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDGX с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDGX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - FEDGX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, FEDGX returned 9.77%/yr vs 12.21%/yr for VOT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDGX charges 2.25%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.21% соответственно.

FEDGX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.59%
С начала года
18.44%
6 месяцев
20.33%
1 год
37.18%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.77%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDGX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		18.44%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between FEDGX and VOT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.59

The correlation between FEDGX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с FEDAXFEDGX с SIVLXFEDGX с CNWIXFEDGX с DEMAXFEDGX с FIMKXFEDGX с FCNTX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

FEDGX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.78

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.18

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.77

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

2.31

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.78

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и VOT

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDGXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-60.16%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-15.96%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-21.77%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-37.19%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-37.19%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.14%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-9.96%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.32%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и VOT

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.46% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDGXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.37%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.79%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

21.35%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.98%

-5.25%

Сравнение комиссий FEDGX и VOT

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и VOT

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.21%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

FEDGX and VOT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDGX has higher volatility (4.46%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, FEDGX dropped -44.26% vs VOT's -60.16%.

FEDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDGX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор