Сравнение FEDGX с MAGS
FEDGX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both funds - FEDGX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, FEDGX returned 17.41%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FEDGX charges 2.25%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности FEDGX и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDGX показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
FEDGX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.77%
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEDGX и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEDGX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C | 18.44% | 30.50% | -4.59% | 12.13% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Correlation
The correlation between FEDGX and MAGS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDGX vs. MAGS — Ранг доходности на риск
FEDGX
MAGS
Сравнение FEDGX c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDGX | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.75 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 6.06 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDGX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.62 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.56 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FEDGX и MAGS
Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDGX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -29.91% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -18.62% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -29.91% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.57% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -4.70% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.37% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDGX и MAGS
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 4.46%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDGX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.89% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 14.34% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 20.10% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 25.93% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 25.93% | -10.20% |
Сравнение комиссий FEDGX и MAGS
FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDGX и MAGS
Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDGX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C | 3.21% | 3.81% | 3.01% | 1.09% | 0.57% | 10.88% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.54% | 0.58% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEDGX and MAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (4.89%) compared to FEDGX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FEDGX dropped -44.26% vs MAGS's -29.91%.
FEDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDGX и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор