PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.66% соответственно.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FEDDX и VWO

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEDDX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.28

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.80

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.89

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

7.18

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.28

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между FEDDX и VWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и VWO

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и VWO

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-67.68%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.23%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-32.80%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-36.39%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.13%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-15.93%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.22%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и VWO

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.41%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.26%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.83%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.21%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.18%

-3.52%