PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDDX с FGRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both mutual funds - FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEDDX returned 10.95%/yr vs 14.33%/yr for FGRIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDDX charges 1.19%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.33% соответственно.

FEDDX

1 день
0.66%
1 месяц
1.50%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.07%
1 год
40.71%
3 года*
18.98%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.95%

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDDX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		20.05%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FEDDX and FGRIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.61

The correlation between FEDDX and FGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDDX и FGRIX

Секторы
FEDDX
FGRIX

Промышленность

24.7%
17.7%

Финансовые услуги

19.2%
16.7%

Технологии

13.1%
20.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.1%

Здравоохранение

6.4%
11.8%

Сырьевые материалы

6.3%
1.0%

Энергетика

3.6%
13.0%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Промышленность

FEDDX
24.7%
FGRIX
17.7%

Финансовые услуги

FEDDX
19.2%
FGRIX
16.7%

Технологии

FEDDX
13.1%
FGRIX
20.3%

Потребительский циклический сектор

FEDDX
11.2%
FGRIX
3.4%

Потребительский защитный сектор

FEDDX
9.5%
FGRIX
7.1%

Здравоохранение

FEDDX
6.4%
FGRIX
11.8%

Сырьевые материалы

FEDDX
6.3%
FGRIX
1.0%

Энергетика

FEDDX
3.6%
FGRIX
13.0%

Недвижимость

FEDDX
2.9%
FGRIX
1.1%

Коммуникационные услуги

FEDDX
2.1%
FGRIX
5.5%

Коммунальные услуги

FEDDX
1.1%
FGRIX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOW
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOO

Доходность на риск

FEDDX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.27

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.18

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.89

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

12.11

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа FGRIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.27

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FGRIX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDDXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-67.10%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.35%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.42%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-19.26%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-35.63%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.01%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.12%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FGRIX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDDXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.36%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.97%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.64%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.52%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.45%

-1.71%

Сравнение комиссий FEDDX и FGRIX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FGRIX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FGRIX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.87%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FEDDX and FGRIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDDX has higher volatility (4.39%) compared to FGRIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs FGRIX's -67.10%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDDX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор