PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с DEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и DEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%0.63%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 2.16%.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Сравнение комиссий FEDDX и DEMGX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DEMGX в 0.66%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

FEDDX vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXDEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.87

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.38

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.04

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

7.67

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DEMGX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.87

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEDDX и DEMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и DEMGX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DEMGX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и DEMGX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, примерно равная максимальной просадке DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и DEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-42.40%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.10%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-26.19%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-10.16%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.71%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.16%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и DEMGX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.35%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.82%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.40%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.27%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.71%

-0.05%