PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDAX с VEMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDAX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.10%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, FEDAX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FEDAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.53% соответственно.

FEDAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
10.12%
1 год
34.84%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.23%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с DEMAXFEDAX с PZIEXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с FEDDXFEDAX с NOIEXFEDAX с CNWIX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий FEDAX и VEMAX

FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEDAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDAXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.43

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.95

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.94

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

7.08

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDAX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDAXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.43

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между FEDAX и VEMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDAX и VEMAX

Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.39%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FEDAX и VEMAX

Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-66.45%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-11.08%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-32.60%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-36.11%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-8.96%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-16.24%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDAX и VEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.88%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.91%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.40%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.22%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.39%

-0.72%