PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDAX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDAX с DEMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDAX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDAX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.10%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		13.26%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEDAX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции FEDAX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 9.23% против 14.09% соответственно.

FEDAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
10.12%
1 год
34.84%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.23%

DEMAX

1 день
0.97%
1 месяц
-18.27%
С начала года
13.26%
6 месяцев
43.25%
1 год
104.18%
3 года*
34.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с PZIEXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с NOIEXFEDAX с FEDDXFEDAX с CNWIXFEDAX с FEMKX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDDXDEMAX с FEDIXDEMAX с FSELX

Сравнение комиссий FEDAX и DEMAX

FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DEMAX в 1.42%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

FEDAX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDAX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDAXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

3.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.27

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.78

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

18.45

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDAX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMAX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDAX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDAXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEDAX и DEMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDAX и DEMAX

Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности DEMAX в 16.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.39%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.80%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FEDAX и DEMAX

Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDAXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-63.23%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-20.32%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-44.15%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-46.51%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-19.55%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-18.84%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.27%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDAX и DEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 6.48%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDAXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

19.13%

-12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

28.50%

-18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

33.35%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

23.12%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

21.94%

-6.27%