Сравнение FEDAX с CNWIX
FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) and CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDAX returned 10.66%/yr vs 12.33%/yr for CNWIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEDAX charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for CNWIX.
Доходность
Сравнение доходности FEDAX и CNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDAX показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 51.09%. За последние 10 лет акции FEDAX уступали акциям CNWIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.33% соответственно.
FEDAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.66%
CNWIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 51.09%
- 6 месяцев
- 54.41%
- 1 год
- 72.44%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам FEDAX и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 19.92% | 31.49% | -3.90% | 20.38% | -12.13% | 6.39% | 16.62% | 19.32% | -19.19% | 36.46% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 51.09% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Correlation
The correlation between FEDAX and CNWIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between FEDAX and CNWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDAX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
FEDAX
CNWIX
Сравнение FEDAX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDAX | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.48 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 16.56 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDAX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 3.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FEDAX и CNWIX
Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, примерно равная максимальной просадке CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и CNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDAX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -43.57% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -16.28% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -19.34% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -37.36% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -43.57% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -16.43% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.39% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDAX и CNWIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 4.42%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDAX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.53% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 20.15% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 22.99% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 18.45% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 24.47% | -8.71% |
Сравнение комиссий FEDAX и CNWIX
FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CNWIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDAX и CNWIX
Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CNWIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 3.81% | 4.57% | 3.79% | 1.85% | 1.41% | 11.64% | 0.31% | 0.74% | 1.54% | 1.50% | 1.13% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
FEDAX and CNWIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNWIX has higher volatility (10.53%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FEDAX dropped -43.35% vs CNWIX's -43.57%.
CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDAX и CNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор