PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDAX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDAX с FEDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEDAX returned 10.66%/yr vs 10.95%/yr for FEDDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FEDAX charges 1.49%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности FEDAX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDAX показывает доходность 19.92%, а FEDDX немного выше – 20.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDAX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции FEDDX немного впереди с 10.95%.

FEDAX

1 день
0.66%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.92%
6 месяцев
21.86%
1 год
40.35%
3 года*
18.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.66%

FEDDX

1 день
0.66%
1 месяц
1.50%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.07%
1 год
40.71%
3 года*
18.98%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDAX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		19.92%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		20.05%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Correlation

The correlation between FEDAX and FEDDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

1.00

The correlation between FEDAX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с FEDGXFEDAX с CNWIXFEDAX с PZIEXFEDAX с DEMAXFEDAX с FIQGXFEDAX с DEMCXFEDAX с FEMKX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOW

Доходность на риск

FEDAX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDAX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDAXFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.13

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.02

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.33

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

16.61

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDAX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDAX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDAX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDAXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FEDAX и FEDDX

Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDAXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-42.95%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.54%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-17.29%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.45%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-42.95%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.16%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.77%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.48%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDAX и FEDDX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 4.42% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDAXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.39%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.65%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.20%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.11%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.74%

+0.02%

Сравнение комиссий FEDAX и FEDDX

FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDAX и FEDDX

Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FEDDX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		3.81%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.87%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FEDAX and FEDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEDAX has higher volatility (4.42%) compared to FEDDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FEDAX dropped -43.35% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDAX и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор