Сравнение FECGX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FECGX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FECGX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | -2.76% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%.
FECGX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FECGX и KSOAX
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
FECGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
FECGX
KSOAX
Сравнение FECGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FECGX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.30 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.61 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.27 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.44 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FECGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.30 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FECGX и KSOAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и KSOAX
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FECGX и KSOAX
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FECGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -70.21% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -24.40% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -33.28% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -11.30% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -15.88% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 14.90% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и KSOAX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FECGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.94% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 19.48% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 28.88% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 27.75% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 25.84% | +1.48% |