PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBZ с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBZ с SEPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - FEBZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEBZ returned 11.22%/yr vs 11.53%/yr for SEPZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.

Доходность

Сравнение доходности FEBZ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBZ показывает доходность 7.99%, а SEPZ немного выше – 8.19%.

FEBZ

1 день
-0.49%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBZ и SEPZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		7.99%12.97%16.88%20.65%-10.32%20.51%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-8.51%21.27%

Correlation

The correlation between FEBZ and SEPZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.98

The correlation between FEBZ and SEPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEBZ и SEPZ

Секторы
FEBZ
SEPZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

FEBZ
35.3%
SEPZ
35.3%

Финансовые услуги

FEBZ
13.4%
SEPZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

FEBZ
10.6%
SEPZ
10.6%

Коммуникационные услуги

FEBZ
9.9%
SEPZ
9.9%

Здравоохранение

FEBZ
8.8%
SEPZ
8.8%

Промышленность

FEBZ
7.8%
SEPZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

FEBZ
5.2%
SEPZ
5.2%

Энергетика

FEBZ
3.0%
SEPZ
3.0%

Коммунальные услуги

FEBZ
2.5%
SEPZ
2.5%

Недвижимость

FEBZ
2.0%
SEPZ
2.0%

Сырьевые материалы

FEBZ
1.6%
SEPZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (February) ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Часто сравнивают с FEBZ:
FEBZ с QMARFEBZ с JULZFEBZ с APRZFEBZ с FBUFFEBZ с PQAPFEBZ с JANZFEBZ с CPSM
Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ

Доходность на риск

FEBZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBZ
Ранг доходности на риск FEBZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBZSEPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.08

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.96

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.83

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

12.83

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBZ vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBZ на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPZ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBZ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBZSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.05

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FEBZ и SEPZ

Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и SEPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBZSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-15.22%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.30%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.57%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-15.22%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.87%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.84%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBZ и SEPZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) составляет 2.29%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBZSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.68%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.28%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

9.97%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.29%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

12.46%

-0.11%

Сравнение комиссий FEBZ и SEPZ

FEBZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBZ и SEPZ

Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SEPZ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		2.96%3.20%3.88%6.81%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEBZ and SEPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to FEBZ (2.29%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs SEPZ's -15.22%.

On 5-year performance, SEPZ leads with 11.53% vs 11.22% for FEBZ. On fees, FEBZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FEBZ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 11.53% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.03% for SEPZ.

FEBZ is categorized as Defined Outcome, while SEPZ is Options Trading. FEBZ tracks S&P 500 Price Index, while SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.80% for SEPZ.

FEBZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBZ и SEPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор