Сравнение FEBZ с JANZ
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. FEBZ is passively managed, while JANZ is actively managed. Over the past 5 years, FEBZ returned 10.65%/yr vs 10.11%/yr for JANZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBZ показывает доходность 5.97%, а JANZ немного выше – 6.09%.
FEBZ
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 5.97% | 12.97% | 16.88% | 20.65% | -10.32% | 20.46% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 6.09% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 21.33% |
Correlation
The correlation between FEBZ and JANZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between FEBZ and JANZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск
FEBZ
JANZ
Сравнение FEBZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBZ | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.56 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 10.88 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и JANZ
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -18.11% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.83% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -14.33% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -18.11% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.52% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.47% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и JANZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) составляет 3.52%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.98% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.85% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 10.00% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 13.23% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 13.01% | -0.64% |
Сравнение комиссий FEBZ и JANZ
И FEBZ, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и JANZ
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности JANZ в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 3.02% | 3.20% | 3.88% | 6.81% | 0.00% | 0.00% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.34% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FEBZ and JANZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANZ has higher volatility (3.98%) compared to FEBZ (3.52%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs JANZ's -18.11%.
On 5-year performance, FEBZ leads with 10.65% vs 10.11% for JANZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, FEBZ has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 10.65% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBZ and JANZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
FEBZ has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.34% for JANZ.
FEBZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор