- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 29 янв. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции FEBZ — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEBZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) показал доход в 7.99% с начала года и 20.13% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (February) ETF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FEBZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEBZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | -0.91% | -3.60% | 7.75% | 4.00% | -0.10% | 7.99% | ||||||
| 2025 | 2.23% | -1.05% | -4.07% | -0.55% | 4.52% | 3.61% | 2.00% | 1.24% | 3.03% | 2.05% | -0.29% | -0.14% | 12.97% |
| 2024 | 1.07% | 3.50% | 2.34% | -2.88% | 3.43% | 2.69% | 0.90% | 1.64% | 1.72% | -0.57% | 4.36% | -2.24% | 16.88% |
| 2023 | 6.36% | -1.44% | 2.36% | 1.15% | 0.33% | 4.78% | 2.16% | -1.11% | -3.60% | -1.23% | 6.24% | 3.46% | 20.65% |
| 2022 | -4.85% | -2.07% | 2.79% | -6.21% | 0.69% | -5.54% | 6.42% | -2.27% | -6.46% | 6.33% | 4.43% | -2.84% | -10.32% |
| 2021 | 0.96% | 3.22% | 3.85% | 0.47% | 1.77% | 1.74% | 2.55% | -3.68% | 5.36% | -0.75% | 3.63% | 20.51% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (February) ETF has an annualized alpha of 1.88%, beta of 0.73, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.83%) than losses (73.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 73.83%
- Участие в снижении
- 73.28%
Комиссия
Комиссия FEBZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEBZ имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEBZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 13.52 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (February) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.33 | $2.08 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (February) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2023 | $2.08 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (February) ETF показал максимальную просадку в 17.50%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (February) ETF составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.50%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 8mo 4d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.68%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.14%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.95%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 4d | 4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.48%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FEBZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -56.78% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -25.43% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.72% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEBZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (February) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEBZ