Сравнение FEBZ с FBUF
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, FEBZ returned 17.15% vs 16.49% for FBUF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.62%.
FEBZ
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 5.97% | 12.97% | 10.68% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 14.01% | 10.55% |
Correlation
The correlation between FEBZ and FBUF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FEBZ and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
FEBZ
FBUF
Сравнение FEBZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBZ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.95 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 12.59 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и FBUF
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -11.09% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.61% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.83% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.38% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.31% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и FBUF
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.52% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 6.11% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 8.11% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.69% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 9.69% | +2.68% |
Сравнение комиссий FEBZ и FBUF
FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и FBUF
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% | 0.00% |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 3.02% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FEBZ and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBZ has higher volatility (3.52%) compared to FBUF (3.44%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FEBZ leads with 17.15% vs 16.49% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBZ has performed better with a 17.15% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.
FEBZ has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.60% for FBUF.
They also come from different issuers: TrueShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор