Сравнение FEBZ с BCI
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FEBZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEBZ returned 10.65%/yr vs 9.52%/yr for BCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.
FEBZ
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 5.97% | 12.97% | 16.88% | 20.65% | -10.32% | 20.46% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 23.47% |
Correlation
The correlation between FEBZ and BCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between FEBZ and BCI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. BCI — Ранг доходности на риск
FEBZ
BCI
Сравнение FEBZ c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBZ | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.76 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 6.95 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и BCI
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -32.69% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -13.12% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -13.12% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -26.50% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -13.12% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -11.99% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.34% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и BCI
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 3.52% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.55% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 14.98% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 17.20% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.79% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 15.65% | -3.28% |
Сравнение комиссий FEBZ и BCI
FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и BCI
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BCI в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 3.02% | 3.20% | 3.88% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBZ and BCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (3.55%) compared to FEBZ (3.52%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, FEBZ leads with 10.65% vs 9.52% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 10.65% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.
BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 3.02% for FEBZ.
FEBZ is categorized as Defined Outcome, while BCI is Commodities. FEBZ tracks S&P 500 Price Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: TrueShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.26% for BCI.
FEBZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор