PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBZ с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBZ и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBZ показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.


FEBZ

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.19%
1 год
17.15%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.65%
10 лет*

BCI

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.78%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.54%
1 год
23.04%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBZ и BCI


2026 (YTD)20252024202320222021
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF
5.97%12.97%16.88%20.65%-10.32%20.46%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
15.26%15.07%5.47%-8.79%15.09%23.47%

Correlation

The correlation between FEBZ and BCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.19

The correlation between FEBZ and BCI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (February) ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

FEBZ vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBZ
Ранг доходности на риск FEBZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBZ c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FEBZBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.76

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

6.95

+3.13

FEBZ vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBZ на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBZ и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEBZ и BCI

Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и BCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBZBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-32.69%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-13.12%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.12%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-26.50%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-13.12%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-11.99%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.34%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBZ и BCI

TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 3.52% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBZBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

14.98%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

17.20%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.79%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

15.65%

-3.28%

Сравнение комиссий FEBZ и BCI

FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBZ и BCI

Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BCI в 14.30%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
14.30%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF
3.02%3.20%3.88%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FEBZ and BCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (3.55%) compared to FEBZ (3.52%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, FEBZ leads with 10.65% vs 9.52% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 10.65% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.

BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 3.02% for FEBZ.

FEBZ is categorized as Defined Outcome, while BCI is Commodities. FEBZ tracks S&P 500 Price Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: TrueShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.26% for BCI.

FEBZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBZ и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор