PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

FEBT и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и XMAR

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%17.67%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB

Сравнение комиссий FEBT и XMAR

FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

FEBT vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.96

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

10.40

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.90

-0.52

Корреляция

Корреляция между FEBT и XMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и XMAR

Ни FEBT, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и XMAR

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-7.29%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.79%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.27%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.32%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.00%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и XMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.73%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.12%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.86%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

5.64%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

5.64%

+4.24%