PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с JULT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

FEBT и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и JULT

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%14.73%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -1.45%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR

Сравнение комиссий FEBT и JULT

И FEBT, и JULT имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

FEBT vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.89

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.79

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.77

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.05

+0.34

Корреляция

Корреляция между FEBT и JULT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и JULT

Ни FEBT, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и JULT

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, примерно равная максимальной просадке JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-13.57%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.72%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.74%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.82%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и JULT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.71%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

5.66%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.36%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.96%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

10.60%

-0.72%