PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

FEBT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и APRT

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.38%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий FEBT и APRT

И FEBT, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

FEBT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

11.46

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.00

+0.37

Корреляция

Корреляция между FEBT и APRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и APRT

Ни FEBT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и APRT

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-14.98%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.70%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.11%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.32%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и APRT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.03%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

3.83%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.97%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.82%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

10.40%

-0.52%