PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

FEBT и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и APRP

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%9.58%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий FEBT и APRP

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

FEBT vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.10

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

11.80

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между FEBT и APRP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и APRP

Ни FEBT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и APRP

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-13.66%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.24%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

0.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.33%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и APRP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.98%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.97%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.96%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.76%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.76%

+0.12%