PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

FEBT и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и AJAN

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.83%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с DMARFEBT с SAUG
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий FEBT и AJAN

FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

FEBT vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.56

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.34

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEBT и AJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и AJAN

Ни FEBT, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и AJAN

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-4.11%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.34%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.46%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.30%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.63%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и AJAN

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.38%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

1.72%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

4.42%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

3.86%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

3.86%

+6.02%