PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBP с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBP и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 21.12%.


FEBP

1 день
0.59%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
7.75%
С начала года
8.86%
1 год
16.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.01%

XLEI

1 день
-1.73%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
11.38%
С начала года
21.12%
1 год
31.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$132.90K$135.08K$132.88K
$1.76M$1.48M$1.32M

Сравнение доходности по годам FEBP и XLEI


Correlation

The correlation between FEBP and XLEI is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

FEBP vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина

XLEI
Ранг доходности на риск XLEI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEBP c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FEBPXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.85

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

11.59

+2.60

FEBP vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа XLEI равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и XLEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEBP и XLEI

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и XLEI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBPXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-8.19%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.19%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.76%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.83%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.72%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и XLEI

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 1.96%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBPXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.35%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.40%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

14.12%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

14.11%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

14.11%

-3.93%

Сравнение комиссий FEBP и XLEI

FEBP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и XLEI

FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%.


Часто задаваемые вопросы


FEBP and XLEI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLEI has higher volatility (4.35%) compared to FEBP (1.96%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs XLEI's -8.19%.

On 1-year performance, XLEI leads with 31.42% vs 16.33% for FEBP. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FEBP has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLEI has performed better with a 31.42% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FEBP.

XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 0.00% for FEBP.

FEBP is categorized as Options Trading, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FEBP and 0.35% for XLEI.

XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBP и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор