Сравнение FEBP с PMDE
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FEBP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). FEBP is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBP и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
FEBP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBP и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.42% | 1.22% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FEBP and PMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBP vs. PMDE — Ранг доходности на риск
FEBP
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEBP c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBP | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBP и PMDE
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBP | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -1.59% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.24% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBP | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 2.37% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 2.37% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 2.37% | +7.86% |
Сравнение комиссий FEBP и PMDE
И FEBP, и PMDE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и PMDE
Ни FEBP, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEBP and PMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEBP and PMDE have the same expense ratio: 0.50% per year.
FEBP and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBP is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для FEBP и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор