PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

FEBP и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и PBFB

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MART
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий FEBP и PBFB

И FEBP, и PBFB имеют комиссию равную 0.50%.

FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.76

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.68

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEBP и PBFB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и PBFB

Ни FEBP, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и PBFB

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-8.65%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.16%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.08%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.63%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.12%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и PBFB

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.56%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

3.81%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.32%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

6.54%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

6.54%

+2.62%