Сравнение FEAT с HYTI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -7.33% vs 6.93% for HYTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
FEAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -8.10%
- 1 год
- -7.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -5.03% | -11.82% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
Correlation
The correlation between FEAT and HYTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. HYTI — Ранг доходности на риск
FEAT
HYTI
Сравнение FEAT c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.92 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.41 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.83 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.33 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и HYTI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -4.47% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -2.38% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | 0.00% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -0.46% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 0.56% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и HYTI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.11% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 3.02% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 3.82% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 5.21% | +25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 5.21% | +25.13% |
Сравнение комиссий FEAT и HYTI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и HYTI
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 88.06%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 88.06% | 76.35% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and HYTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.09%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -7.33% for FEAT. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 88.06%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор