Сравнение FEAT с HYTI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 6.17% for HYTI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -9.94% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between FEAT and HYTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. HYTI — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение FEAT c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.60 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.11 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и HYTI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -4.47% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -2.38% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.31% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -0.44% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 0.56% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и HYTI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 1.16% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 3.24% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 3.87% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 5.12% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 5.12% | +25.05% |
Сравнение комиссий FEAT и HYTI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и HYTI
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and HYTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -15.48% for FEAT. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор