PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с FEVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) are both mutual funds - FEAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEAMX returned 9.32%/yr vs 10.89%/yr for FEVIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.83%/yr for FEVIX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.89% соответственно.

FEAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.97%
3 года*
21.78%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.32%

FEVIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.27%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		10.83%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.96%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Correlation

The correlation between FEAMX and FEVIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.86

The correlation between FEAMX and FEVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEGIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEBIXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с SGENXFEVIX с IWDFEVIX с VOOFEVIX с OMFL

Доходность на риск

FEAMX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXFEVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.21

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.10

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.51

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

8.39

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FEVIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FEVIX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FEVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-36.44%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.72%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-10.47%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-19.34%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-29.97%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.59%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.04%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FEVIX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.84%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

9.90%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

12.51%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

13.80%

+3.61%

Сравнение комиссий FEAMX и FEVIX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FEVIX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности FEVIX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		15.61%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.02%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and FEVIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAMX has higher volatility (2.80%) compared to FEVIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs FEVIX's -36.44%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и FEVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор