PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с FESCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both mutual funds - FEAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle. Over the past 3 years, FEAMX returned 21.78%/yr vs 18.73%/yr for FESCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAMX charges 1.65%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 25.67%.

FEAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.97%
3 года*
21.78%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.32%

FESCX

1 день
1.67%
1 месяц
5.12%
С начала года
25.67%
6 месяцев
25.34%
1 год
49.95%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEAMX
First Eagle Fund of America		10.83%22.95%21.26%21.30%-19.90%2.74%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		25.67%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between FEAMX and FESCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between FEAMX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEGIXFEAMX с FEBIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

FEAMX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.77

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.78

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.20

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

18.79

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESCX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FESCX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-28.53%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.26%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-28.53%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.84%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FESCX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 2.80%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.54%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.54%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

19.28%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

22.66%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

22.66%

-5.25%

Сравнение комиссий FEAMX и FESCX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FESCX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности FESCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		15.61%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.82%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and FESCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (5.54%) compared to FEAMX (2.80%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs FESCX's -28.53%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор