PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDVV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDVV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, FDVV returned 19.36%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-2.99%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between FDVV and SELV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FDVV and SELV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDVV и SELV

Секторы
FDVV
SELV

Технологии

30.5%
21.4%

Финансовые услуги

17.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

10.7%
12.3%

Недвижимость

9.9%
0.1%

Коммунальные услуги

8.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.8%

Здравоохранение

3.0%
17.0%

Промышленность

3.0%
7.5%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

FDVV
30.5%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
SELV
4.9%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
SELV
12.3%

Недвижимость

FDVV
9.9%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
SELV
7.6%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
SELV
15.8%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
SELV
17.0%

Промышленность

FDVV
3.0%
SELV
7.5%

Сырьевые материалы

FDVV

-

SELV
2.8%

Энергетика

FDVV

-

SELV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

FDVV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.18

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.74

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.89

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

5.03

+4.71

FDVV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и SELV

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-13.73%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-5.92%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-8.94%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.37%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.22%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и SELV

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.60%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.60%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.67%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

9.53%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.95%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

11.95%

+4.98%

Сравнение комиссий FDVV и SELV

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и SELV

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and SELV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.36% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.36% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: Fidelity and SEI. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.15% for SELV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор