Сравнение FDVV с RAFE
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.59%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.
FDVV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVV и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.46% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 1.31% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between FDVV and RAFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between FDVV and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. RAFE — Ранг доходности на риск
FDVV
RAFE
Сравнение FDVV c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVV | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.81 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 14.74 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVV и RAFE
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -35.74% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.46% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -16.36% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -24.28% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.21% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -6.17% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.93% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и RAFE
Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.97%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.71% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.70% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 11.51% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.10% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.39% | -2.42% |
Сравнение комиссий FDVV и RAFE
FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и RAFE
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.86% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and RAFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (3.71%) compared to FDVV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, FDVV leads with 13.59% vs 11.13% for RAFE. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.59% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.50% for RAFE.
FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор