PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. FDVV is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%9.10%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between FDVV and PVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.90

The correlation between FDVV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и PVAL

Секторы
FDVV
PVAL

Технологии

29.1%
11.9%

Финансовые услуги

17.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.3%

Недвижимость

10.1%
2.1%

Коммунальные услуги

8.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.8%

Промышленность

3.4%
12.1%

Здравоохранение

3.1%
12.6%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

8.4%

Технологии

FDVV
29.1%
PVAL
11.9%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
PVAL
19.1%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
PVAL
8.3%

Недвижимость

FDVV
10.1%
PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
PVAL
5.0%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
PVAL
5.8%

Промышленность

FDVV
3.4%
PVAL
12.1%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
PVAL
12.6%

Сырьевые материалы

FDVV

-

PVAL
4.4%

Энергетика

FDVV

-

PVAL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

FDVV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.89

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.03

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.45

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

16.87

-6.76

FDVV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и PVAL

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-16.64%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.22%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-15.42%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-16.64%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.01%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и PVAL

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.68%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.57%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.12%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.32%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.25%

+1.73%

Сравнение комиссий FDVV и PVAL

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и PVAL

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and PVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 13.53% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.97% for PVAL.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Putnam. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор