PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с JPLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. FDVV is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, FDVV returned 24.53% vs 4.65% for JPLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.25%.

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.53%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и JPLD

2026 (YTD)202520242023
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.83%17.08%21.81%3.64%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.25%6.01%6.49%3.15%

Correlation

The correlation between FDVV and JPLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV

Доходность на риск

FDVV vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.25

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.25

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.65

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

21.55

-10.57

FDVV vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и JPLD

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-1.17%

-39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-1.00%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-0.15%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и JPLD

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.38%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

0.97%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

1.44%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

1.83%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

1.83%

+15.15%

Сравнение комиссий FDVV и JPLD

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и JPLD

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.68%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and JPLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.08%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, FDVV leads with 24.53% vs 4.65% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 24.53% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.68% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор