PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с ICOP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, FDVV returned 24.53% vs 98.32% for ICOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.00%.

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.53%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

ICOP

1 день
3.80%
1 месяц
8.46%
С начала года
27.00%
6 месяцев
33.16%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и ICOP

2026 (YTD)202520242023
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.83%17.08%21.81%10.53%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.00%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between FDVV and ICOP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between FDVV and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и ICOP

Секторы
FDVV
ICOP

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Недвижимость

9.9%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Промышленность

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Энергетика

-

-

Технологии

FDVV
30.5%
ICOP

-

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
ICOP

-

Недвижимость

FDVV
9.9%
ICOP

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
ICOP

-

Здравоохранение

FDVV
3.0%
ICOP

-

Промышленность

FDVV
3.0%
ICOP

-

Сырьевые материалы

FDVV

-

ICOP
100.0%

Энергетика

FDVV

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

FDVV vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.86

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.78

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

13.47

-2.49

FDVV vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и ICOP

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, примерно равная максимальной просадке ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-38.67%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-26.13%

+16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-11.63%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

7.33%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и ICOP

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.08%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

17.02%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

34.42%

-26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

39.31%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

34.34%

-19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

34.34%

-17.36%

Сравнение комиссий FDVV и ICOP

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и ICOP

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ICOP в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.68%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		2.13%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and ICOP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (17.02%) compared to FDVV (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 24.53% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

FDVV has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.13% for ICOP.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while ICOP is Copper. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор