PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FSELX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 44.40%/yr for FSELX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
5.34%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
145.49%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.64%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between FDVV and FSELX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.64

The correlation between FDVV and FSELX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FDVV vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
4.03

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.13

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

9.83

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

35.64

-25.53

FDVV vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FSELX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-82.54%

+42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-14.38%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-36.31%

+20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-46.37%

+26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.32%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-28.68%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.96%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

17.37%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

28.71%

-20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

35.11%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

39.38%

-24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

35.29%

-18.31%

Сравнение комиссий FDVV и FSELX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FSELX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FSELX в 9.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FSELX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.37%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор