Сравнение FDVV с FBTC
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FDVV returned 23.45% vs -38.65% for FBTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FDVV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 17.08% | 21.78% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FDVV and FBTC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDVV
FBTC
Сравнение FDVV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.79 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -1.36 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.89 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.30 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FDVV и FBTC
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -49.33% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -49.33% | +40.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -48.00% | +46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -16.01% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 28.41% | -26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 9.39% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 34.38% | -26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 43.61% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 50.13% | -35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 50.13% | -33.13% |
Сравнение комиссий FDVV и FBTC
FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и FBTC
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.72% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and FBTC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for FBTC.
FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.25% for FBTC.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор