PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDVV is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, FDVV returned 20.08%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и CVSE

2026 (YTD)202520242023
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%10.51%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between FDVV and CVSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FDVV and CVSE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDVV и CVSE

Секторы
FDVV
CVSE

Технологии

29.1%
39.5%

Финансовые услуги

17.0%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

11.0%
1.7%

Недвижимость

10.1%
3.5%

Коммунальные услуги

8.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.1%

Промышленность

3.4%
11.3%

Здравоохранение

3.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

-

Технологии

FDVV
29.1%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
CVSE
1.7%

Недвижимость

FDVV
10.1%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
CVSE
2.5%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
CVSE
5.1%

Промышленность

FDVV
3.4%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
CVSE
10.3%

Сырьевые материалы

FDVV

-

CVSE
2.7%

Энергетика

FDVV

-

CVSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CDEI

Доходность на риск

FDVV vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.28

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.90

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.66

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

5.71

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.28

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDVV и CVSE

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-20.29%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.08%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-20.29%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.68%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.69%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.42%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и CVSE

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.00%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

0.00%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

6.49%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.87%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

13.87%

+3.13%

Сравнение комиссий FDVV и CVSE

И FDVV, и CVSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и CVSE

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and CVSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, FDVV leads with 20.08% vs 13.34% for CVSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 20.08% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV and CVSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Fidelity and Calvert.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор