PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с AVIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. FDVV is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, FDVV returned 19.43%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 12.69%.

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.53%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.83%17.08%21.81%18.00%-4.21%7.86%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between FDVV and AVIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between FDVV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и AVIV

Секторы
FDVV
AVIV

Технологии

30.5%
4.0%

Финансовые услуги

17.0%
27.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.7%
3.2%

Недвижимость

9.9%
1.0%

Коммунальные услуги

8.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.7%

Здравоохранение

3.0%
4.7%

Промышленность

3.0%
18.5%

Сырьевые материалы

-

12.7%

Энергетика

-

13.0%

Технологии

FDVV
30.5%
AVIV
4.0%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
AVIV
27.3%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
AVIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
AVIV
3.2%

Недвижимость

FDVV
9.9%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
AVIV
0.7%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
AVIV
4.7%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
AVIV
4.7%

Промышленность

FDVV
3.0%
AVIV
18.5%

Сырьевые материалы

FDVV

-

AVIV
12.7%

Энергетика

FDVV

-

AVIV
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

FDVV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.27

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.10

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.07

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

11.98

-1.00

FDVV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и AVIV

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-27.69%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.78%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.13%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.09%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.76%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и AVIV

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.08%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.15%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.32%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

14.61%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.92%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.92%

+0.06%

Сравнение комиссий FDVV и AVIV

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и AVIV

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности AVIV в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.68%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and AVIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.15%) compared to FDVV (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.08% vs 19.43% for FDVV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.08% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

AVIV has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.68% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.25% for AVIV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор