Сравнение FDVLX с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -16.40% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и VFVA
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
FDVLX vs. VFVA — Ранг доходности на риск
FDVLX
VFVA
Сравнение FDVLX c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.36 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и VFVA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и VFVA
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и VFVA
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -48.58% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -15.54% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -24.07% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -6.24% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.43% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и VFVA
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.33% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.07% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 22.24% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 20.25% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.51% | +0.65% |