PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с PREF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while PREF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 9.25%/yr for PREF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for PREF.

Доходность

Сравнение доходности FDV и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью 1.65%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и PREF

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%1.92%

Correlation

The correlation between FDV and PREF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FDV и PREF

Секторы
FDV
PREF

Коммунальные услуги

16.9%

-

Финансовые услуги

16.6%
100.0%

Здравоохранение

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.8%

-

Технологии

10.9%

-

Энергетика

9.7%

-

Недвижимость

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Промышленность

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
PREF

-

Финансовые услуги

FDV
16.6%
PREF
100.0%

Здравоохранение

FDV
12.6%
PREF

-

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
PREF

-

Технологии

FDV
10.9%
PREF

-

Энергетика

FDV
9.7%
PREF

-

Недвижимость

FDV
9.0%
PREF

-

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
PREF

-

Промышленность

FDV
3.8%
PREF

-

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
PREF

-

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
PREF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с PFFAPREF с FPEPREF с COWZ

Доходность на риск

FDV vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.10

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.32

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.09

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDV и PREF

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и PREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-22.99%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.88%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-4.39%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.13%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.66%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.55%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и PREF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.69%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.51%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

3.09%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

4.87%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

6.30%

+6.35%

Сравнение комиссий FDV и PREF

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и PREF

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PREF в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FDV and PREF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs PREF's -22.99%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs 9.25% for PREF. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while PREF is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Federated and Principal. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.55% for PREF.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор