PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDV returned 19.71% vs 43.26% for LSVD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности FDV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и LSVD

2026 (YTD)20252024
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%1.02%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between FDV and LSVD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FDV и LSVD

Секторы
FDV
LSVD

Коммунальные услуги

16.9%
0.8%

Финансовые услуги

16.6%
12.5%

Здравоохранение

12.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

11.8%
3.2%

Технологии

10.9%
34.8%

Энергетика

9.7%
2.0%

Недвижимость

9.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.0%

Промышленность

3.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
LSVD
0.8%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
LSVD
12.5%

Здравоохранение

FDV
12.6%
LSVD
11.8%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
LSVD
3.2%

Технологии

FDV
10.9%
LSVD
34.8%

Энергетика

FDV
9.7%
LSVD
2.0%

Недвижимость

FDV
9.0%
LSVD
1.2%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
LSVD
12.0%

Промышленность

FDV
3.8%
LSVD
4.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
LSVD
15.4%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с DFVX

Доходность на риск

FDV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.41

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.64

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.38

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

24.69

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.41

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.66

-0.83

Просадки

Сравнение просадок FDV и LSVD

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-19.30%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.07%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.53%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.47%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и LSVD

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.36%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.52%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.76%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.45%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.45%

-4.80%

Сравнение комиссий FDV и LSVD

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и LSVD

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and LSVD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 19.71% for FDV. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Federated and LSV. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор