PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. FDV is actively managed, while HDV is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и HDV

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		4.86%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.58%

Correlation

The correlation between FDV and HDV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.91

Сравнение распределения секторов FDV и HDV

Секторы
FDV
HDV

Финансовые услуги

15.7%
4.8%

Коммунальные услуги

15.1%
8.2%

Здравоохранение

12.8%
23.7%

Потребительский защитный сектор

12.3%
24.5%

Технологии

10.7%
0.2%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.2%

Промышленность

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
HDV
4.8%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
HDV
8.2%

Здравоохранение

FDV
12.8%
HDV
23.7%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
HDV
24.5%

Технологии

FDV
10.7%
HDV
0.2%

Недвижимость

FDV
9.7%
HDV

-

Энергетика

FDV
9.3%
HDV
19.6%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
HDV
9.2%

Промышленность

FDV
3.1%
HDV
3.6%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
HDV
5.2%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
HDV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FDV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.27

—

FDV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и HDV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-37.04%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.07%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и HDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

10.72%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

12.95%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.77%

-1.48%

Сравнение комиссий FDV и HDV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и HDV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDV and HDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.08% for HDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор