PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и HDV


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.46%11.01%14.41%-2.16%1.92%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
12.30%11.90%14.16%1.72%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%.


FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.67%
1 год
15.69%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий FDV и HDV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Доходность на риск

FDV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.24

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.65

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

6.01

-1.30

FDV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDV и HDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и HDV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности HDV в 2.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.92%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FDV и HDV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и HDV.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-37.04%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.04%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.58%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.09%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.88%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и HDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.08% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.94%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.06%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.79%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.78%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

15.70%

-2.92%