PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с FLKR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. FDV is actively managed, while FLKR is passively managed. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности FDV и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
-12.51%
1 месяц
7.54%
С начала года
97.22%
6 месяцев
107.52%
1 год
178.78%
3 года*
48.47%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и FLKR

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		5.00%

Correlation

The correlation between FDV and FLKR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.73

Сравнение распределения секторов FDV и FLKR

Секторы
FDV
FLKR

Финансовые услуги

15.7%
7.5%

Коммунальные услуги

15.1%
0.3%

Здравоохранение

12.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

12.3%
1.4%

Технологии

10.7%
62.9%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.3%

Промышленность

3.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
FLKR
7.5%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
FLKR
0.3%

Здравоохранение

FDV
12.8%
FLKR
2.4%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
FLKR
1.4%

Технологии

FDV
10.7%
FLKR
62.9%

Недвижимость

FDV
9.7%
FLKR

-

Энергетика

FDV
9.3%
FLKR
0.7%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
FLKR
6.3%

Промышленность

FDV
3.1%
FLKR
14.6%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
FLKR
2.0%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
FLKR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

FDV vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

26.91

—

FDV vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и FLKR

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-50.06%

+46.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-12.51%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-21.98%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FLKR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

30.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

45.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

48.46%

-36.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

30.50%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

28.88%

-16.43%

Сравнение комиссий FDV и FLKR

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FLKR

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FLKR в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.86%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FDV and FLKR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FLKR has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Federated and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.09% for FLKR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор