PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Al Frank Fund (VALAX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.70% соответственно.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с FNILXFDTZX с FXAIXFDTZX с VIVIXFDTZX с FZROXFDTZX с HDCTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FDTZX и VALAX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.40

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.60

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

10.90

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FDTZX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и VALAX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и VALAX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-61.26%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.03%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-25.81%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-38.22%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.95%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-10.83%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и VALAX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 5.74% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.58%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.83%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.74%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.75%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.31%

-0.43%