PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDTZX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.25% против 19.08% соответственно.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с ACIIXFDTZX с ACTIXFDTZX с AUXFXFDTZX с AVERXFDTZX с FBLEX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDTZX и FBGRX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.00

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.92

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDTZX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и FBGRX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и FBGRX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-58.64%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.89%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-43.08%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-43.08%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.68%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-12.58%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.51%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.83%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.08%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

24.98%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

24.93%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

23.63%

-4.75%