PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с EQL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. FDTX is actively managed, while EQL is passively managed. Over the past 3 years, FDTX returned 31.16%/yr vs 15.87%/yr for EQL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.69%.

FDTX

1 день
2.04%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.80%
6 месяцев
36.13%
1 год
47.16%
3 года*
31.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.69%
6 месяцев
7.72%
1 год
17.75%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и EQL

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		37.80%15.25%23.99%13.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.69%13.09%16.44%9.43%

Correlation

The correlation between FDTX and EQL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between FDTX and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и EQL

Секторы
FDTX
EQL

Технологии

86.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.7%

Промышленность

0.5%
8.5%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

8.0%

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

FDTX
86.4%
EQL
12.3%

Коммуникационные услуги

FDTX
7.5%
EQL
8.8%

Потребительский циклический сектор

FDTX
5.6%
EQL
10.7%

Промышленность

FDTX
0.5%
EQL
8.5%

Сырьевые материалы

FDTX

-

EQL
8.0%

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

EQL
8.6%

Энергетика

FDTX

-

EQL
8.0%

Финансовые услуги

FDTX

-

EQL
8.6%

Здравоохранение

FDTX

-

EQL
8.7%

Недвижимость

FDTX

-

EQL
9.2%

Коммунальные услуги

FDTX

-

EQL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

FDTX vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.87

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.62

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.88

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

11.07

-3.53

FDTX vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTX и EQL

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-35.65%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-6.19%

-13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-15.07%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.53%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.25%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

1.61%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и EQL

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

3.05%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

7.18%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

9.55%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

14.56%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

16.53%

+9.86%

Сравнение комиссий FDTX и EQL

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и EQL

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.38%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and EQL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (14.89%) compared to EQL (3.05%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs EQL's -35.65%.

On 3-year performance, FDTX leads with 31.16% vs 15.87% for EQL. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 31.16% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

EQL has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX is categorized as Technology Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор