PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с MOOD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. FDTS is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, FDTS returned 23.77%/yr vs 19.89%/yr for MOOD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTS показывает доходность 12.94%, а MOOD немного ниже – 12.64%.

FDTS

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.45%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.98%
1 год
39.04%
3 года*
23.77%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.85%

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.94%51.17%2.44%10.96%-3.65%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between FDTS and MOOD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.71

The correlation between FDTS and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTS и MOOD

Секторы
FDTS
MOOD

Промышленность

23.0%
12.6%

Потребительский циклический сектор

18.4%
9.5%

Технологии

13.4%
27.6%

Финансовые услуги

11.7%
15.7%

Сырьевые материалы

11.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Недвижимость

4.3%
2.5%

Энергетика

4.3%
3.7%

Здравоохранение

3.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Промышленность

FDTS
23.0%
MOOD
12.6%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
MOOD
9.5%

Технологии

FDTS
13.4%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
MOOD
15.7%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
MOOD
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
MOOD
5.1%

Недвижимость

FDTS
4.3%
MOOD
2.5%

Энергетика

FDTS
4.3%
MOOD
3.7%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
MOOD
8.4%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
MOOD
7.9%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

FDTS vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.34

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.76

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.45

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.67

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.31

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FDTS и MOOD

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-14.34%

-36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.71%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-9.71%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-2.14%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.32%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.13%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и MOOD

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.59%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.55%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.33%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

12.10%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

12.10%

+12.79%

Сравнение комиссий FDTS и MOOD

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и MOOD

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and MOOD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.35%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, FDTS leads with 23.77% vs 19.89% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 23.77% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.36% for MOOD.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор