PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDTS returned 10.84%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FDTS

1 день
1.13%
1 месяц
-3.19%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
45.54%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.63%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.95%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FDTS and LVHI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.42

The correlation between FDTS and LVHI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и LVHI

Секторы
FDTS
LVHI

Промышленность

23.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

18.4%
5.3%

Технологии

13.4%
0.1%

Финансовые услуги

11.7%
23.6%

Сырьевые материалы

11.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.7%

Недвижимость

4.3%
1.9%

Энергетика

4.3%
17.4%

Здравоохранение

3.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.8%

Коммунальные услуги

2.7%
10.4%

Промышленность

FDTS
23.0%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
LVHI
5.3%

Технологии

FDTS
13.4%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
LVHI
23.6%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
LVHI
8.7%

Недвижимость

FDTS
4.3%
LVHI
1.9%

Энергетика

FDTS
4.3%
LVHI
17.4%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FDTS vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.28

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.49

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.10

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

21.22

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.28

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.44

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FDTS и LVHI

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-32.31%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-6.08%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-11.99%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-11.99%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.23%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.52%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.46%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и LVHI

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.89%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

7.50%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

9.45%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

11.06%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

13.76%

+11.09%

Сравнение комиссий FDTS и LVHI

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и LVHI

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.55%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and LVHI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.35%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 10.84% for FDTS. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.55% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор