PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с BEPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с BEPC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while BEPC (Brookfield Renewable Corporation) is a stock. Over the past year, FDTS returned 44.72% vs 17.48% for BEPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью -3.02%.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.79%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

BEPC

1 день
-3.16%
1 месяц
0.77%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.04%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и BEPC

2026 (YTD)20252024
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%-0.03%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		-3.02%45.18%-2.74%

Correlation

The correlation between FDTS and BEPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с BIPCBEPC с NEEBEPC с CWENBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOO

Доходность на риск

FDTS vs. BEPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSBEPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.54

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.93

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.92

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

2.16

+9.62

FDTS vs. BEPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BEPC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и BEPC

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки BEPC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и BEPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSBEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-19.92%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-19.92%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-16.16%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.36%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

8.48%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и BEPC

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеют волатильность 8.44% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSBEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.63%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

26.73%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

33.73%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

35.32%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

35.32%

-10.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и BEPC

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BEPC в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		4.19%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and BEPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEPC has higher volatility (8.63%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs BEPC's -19.92%.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и BEPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор